Η Σικάγο είναι ευρέως γνωστή με δύο ονόματα:
Αποδίδεται στους ισχυρούς ανέμους που φέρει η Λίμνη Μιτσίγκαν, οι οποίοι δίνουν στην πόλη ένα ξεχωριστό κλίμα.
Η προέλευση διαφωνείται. Ορισμένοι τη συνδέουν με την ταχύ ρυθμό ανάπτυξη της Σικάγο τον 19ο αιώνα ως σημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο – ωστόσο ακόμη και δεύτερη μετά τη Νέα Υόρκη («Πρώτη Πόλη»). Άλλοι την αναführουν στη ζωντανή λογοτεχνική/καλλιτεχνική σκηνή, καθιστώντας αναλογίες με το Παρίσι («Πόλη του Φωτός»). Και τα δύο ονόματα χρησιμοποιούνται με αγάπη, όχι ως επίσημες ονομασίες.
