Το όνομα αντικατοπτρίζει αιώνες ευρωπαϊκής εξερεύνησης και κολονιακής διοίκησης:
Οι ολλανδοί ναυτιλίες χάρτισαν τη δυτική ακτή, ονομάζοντας τον ήπειρο "Nieuw Holland" (Νέα Ολλανδία), θεωρώντας το μέρος μεγαλύτερης νότιας χερσαίας μάζας.
Οι Βρετανοί ίδρυσαν τη Κολωνία Σουάνο ποταμού κοντά στη σημερινή Πέρθη—η πρώτη μόνιμη ευρωπαϊκή κατάσταση στη δυτική ακτή.
Η κολωνία μετονομάστηκε επίσημα "Western Australia" για να διακριθεί από τη Νέα Νότια Ουαλία στην ανατολική ακτή. Η αλλαγή:
Το όνομα είναι ευθεία: η κολωνία κατείχε την δυτική πλευρά του αυστραλιανού ηπείρου. Παρείχε ξεκάθαρη διάκριση σε εποχή διαστρεβλώμενων βρετανικών κολωνιών—Γη Van Diemen (Τασμανία), Νότια Αυστραλία, Βικτορία, Κουινσλανδ—όλα αναπτυσσόμενες περίπου την ίδια περίοδο.
Η Δυτική Αυστραλία έγινε πολιτεία στο Κοινωνικό της Αυστραλίας κατά τη ομοσπονδία το 1901, διατηρώντας το περιγραφικό της όνομα.