Η πόλη ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα και ήταν αρχικά γνωστή ως Umm al-Nar, που σημαίνει «Μητέρα της Φωτιάς». Τον 19ο αιώνα, η πόλη μετονομάστηκε σε Άμπου Ντάμπι, που σημαίνει «Πατέρας της Γαζέλας».
Το Άμπου Ντάμπι χρησίμευσε ως παραδοσιακή έδρα εξουσίας για την κυβερνώσα οικογένεια Αλ Ναχιάν και ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα των νεοσύστατων ΗΑΕ το 1971. Έκτοτε γνώρισε σημαντική ανάπτυξη και ανάπτυξη και τώρα είναι μια πολυσύχναστη μητρόπολη και ο πολιτιστικός και πολιτικός κόμβος της χώρα.